Криптоактиви ринку двотижневий звіт: ETH сильна віддача, стратегія пробою середніх ліній річна прибутковість 127%

Вступ

Цей звіт аналізує ринкову діяльність біткоїна та ETH з 25 квітня по 12 травня, використовуючи співвідношення довгих і коротких позицій, обсяги контрактів, ставки фінансування та інші показники для всебічного аналізу. Кількісна частина досліджує застосування "стратегії пробою щільної середньої" на ринку ETH/USDT, включаючи логіку стратегії, оптимізацію параметрів та оцінку продуктивності.

Резюме

• BTC та ETH синхронно зросли, BTC збільшився приблизно на 34%, ETH збільшився більш ніж на 60%.
• ETH співвідношення довгих і коротких позицій коливається різко, відображаючи запеклу боротьбу на ринку, короткі позиції не зникли явно.
• Повільне зростання відкритих позицій за BTC, ETH показав сильний ріст на початку травня.
• На початку травня короткі позиції зазнали масового ліквідації, 12 травня довгі позиції стикнулися з зворотним ліквідацією, що вказує на посилення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем.
• Стратегія пробою щільних середніх ліній при оптимальних параметрах забезпечує річну прибутковість 127%.

Загальний огляд ринку

1. Аналіз коливань цін на біткоїн та ETH

BTC та ETH з середини квітня стабільно зростали. BTC виріс з приблизно 78,000 USDT до близько 105,000 USDT, ETH різко піднявся з приблизно 1,600 USDT до приблизно 2,600 USDT. Зростання ETH помітно перевищує BTC, демонструючи більшу цінову еластичність. На початку травня обидва активи синхронно стрибнули, можливо, під впливом уповільнення митної політики.

Щодо волатильності, у середині квітня волатильність BTC часто досягала піків, наприкінці квітня та на початку травня вона стала знижуватися. Волатильність ETH різко зростала кілька разів перед та після пробою ціни, навіть на деякий час перевищуючи BTC. Загалом, волатильність BTC є відносно середньою, тоді як волатильність ETH зосереджена на кількох ключових моментах.

2. Аналіз співвідношення обсягу торгівлі на підвищення та зниження

LSR BTC загалом залишається в коливаннях близько 1, 10 травня він на деякий час впав нижче 1, що свідчить про те, що частина інвесторів обирає укладення коротких позицій або хеджування на високих рівнях. LSR ETH коливався ще більш різко, під час прориву ціни відбулися численні сильні коливання, що вказує на очевидні розбіжності в настроях на ринку.

3. Аналіз суми контрактної позиції

Загальна сума контрактних позицій BTC та ETH зросла. BTC поступово піднявся з близько 60 мільярдів доларів, ETH піднявся з близько 18 мільярдів доларів до майже 24 мільярдів доларів. ETH на початку травня показав помітний стрибок, що свідчить про активний вхід капіталу.

4. Вартість фінансування

Фінансова ставка BTC та ETH загалом незначно коливається біля 0%. У середині та наприкінці квітня кілька разів була зафіксована негативна ставка, після чого вона поступово повернулася до позитивних значень і утримувалася в межах 0% до 0.01%, що свідчить про поступову перевагу покупців, але ринковий настрій все ще залишається помірно оптимістичним.

5. Аналіз вибуху контракту

8 травня сума ліквідації коротких позицій різко зросла до 836 мільйонів доларів США. 12 травня сума ліквідації довгих позицій значно зросла до 476 мільйонів доларів США. Це відображає те, що на ринку під час прориву ключового рівня короткі позиції зосереджені на ліквідації, але довгі позиції на високих рівнях все ще стикаються з великими ризиками.

Кількісний аналіз - Стратегія інтенсивного пробою середніх значень

1. Огляд стратегії

"Стратегія пробою щільних середніх" полягає в спостереженні за зосередженням кількох короткострокових і середньострокових середніх, щоб визначити, коли на ринку можуть виникнути напрямкові коливання. Коли ціна пробиває зону середніх, це вважається сигналом для купівлі або продажу. Стратегія має механізм фіксації прибутку та збитків, що підходить для захоплення середньострокових та короткострокових трендів.

2. Налаштування основних параметрів

• percentage_threshold:поріг визначення щільності середніх значень
• tp_sl_ratio: співвідношення прибутку до збитку
• short_period/long_period: короткий/довгий період середньої

3. Стратегічна логіка та механізм роботи

Умови входу:

• Щільність середніх ліній нижча за поріг
• Ціна突破 шести середніх значень максимума/мінімуму

Умови виходу:

• Довга позиція: ціна пробиває найнижчу середню лінію або досягає цілі з прибутком
• Позиція на продаж: ціна перетинає вищу середню лінію або досягає цілі прибутку

4. Приклади практичного застосування

Параметри налаштування тестування:

• tp_sl_ratio:3 до 14( крок 1)
• поріг: 1 до 19.9( крок 0.1)

Оптимальне поєднання параметрів:

• процентний_поріг = 1.4
• tp_sl_ratio = 10
• короткий_період = 6, довгий_період = 14

Результати тестування:

• Річна дохідність:127.59%
• Максимальна віддача: нижче 15%
• ROMAD:8,61%

Стратегія показала значно кращі результати, ніж стратегія Buy and Hold ETH ( -46.05% ).

5. Підсумок торгової стратегії

Стратегія пробою щільних середніх ліній демонструє відмінні результати на даних ETH/USDT на 2-годинному рівні, річна прибутковість 127,59%, значно перевищуючи стратегію утримання ETH за той же період. Найкраща комбінація параметрів: threshold 1,3-1,5, tp_sl_ratio 9-11. Стратегія показує хорошу здатність до виявлення трендів та контролю ризиків, має високу практичну цінність.

Підсумок

З 25 квітня по 12 травня ринок криптоактивів демонстрував ознаки "сильного зростання цін, емоції залишаються обережними". BTC та ETH зросли одночасно, причому ETH зростання було більшим. Співвідношення коротких і довгих позицій та ставка фінансування не показують явного переваги, але обсяги контрактів продовжують зростати, що свідчить про посилення розбіжностей на ринку. Стратегія пробою щільних середніх значень демонструє відмінні результати на ринку ETH/USDT, але все ще потребує поєднання з іншими кількісними факторами та механізмами управління ризиками для підвищення стабільності та адаптивності стратегії.