Один з моїх індикаторів був представлений у "Виборі редактора" на TradingView 🥳
Ось чому мій індикатор є інноваційним: Традиційні моделі волатильності припускають нормальні розподіли, але рухи криптовалют у 5-10 разів екстремальніші, ніж прогнозувалося 📊 Ваші стоп-лоссу прориваються, тому що ви використовуєте неправильну математику.
Рішення: Ентропійна вартість ризику (EVaR) 🎯 На відміну від стандартного відхилення, EVaR використовує ентропію Цалліса для захоплення поведінки з товстими хвостами: EVAR_α(X) = inf_{z>0} {z * log(1/α * M_X(1/z))}
Ви можете бути одним із перших трейдерів у світі, які використовують індикатор тут:
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Один з моїх індикаторів був представлений у "Виборі редактора" на TradingView 🥳
Ось чому мій індикатор є інноваційним:
Традиційні моделі волатильності припускають нормальні розподіли, але рухи криптовалют у 5-10 разів екстремальніші, ніж прогнозувалося 📊
Ваші стоп-лоссу прориваються, тому що ви використовуєте неправильну математику.
Рішення: Ентропійна вартість ризику (EVaR) 🎯
На відміну від стандартного відхилення, EVaR використовує ентропію Цалліса для захоплення поведінки з товстими хвостами:
EVAR_α(X) = inf_{z>0} {z * log(1/α * M_X(1/z))}
Ви можете бути одним із перших трейдерів у світі, які використовують індикатор тут: