XRP ( Dalgalanma ) ile Bollinger Bantları üzerinde Bir Ters Ticaret Sistemi Nasıl Oluşturulur [Pratik Kılavuz]

Şu anda en popüler kripto paralardan biri kesinlikle Ripple (XRP). SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle zor bir dönem geçirdikten sonra, sorunun olumlu çözümü sayesinde yeni bir ivme buldu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onu devletin stratejik rezervinin bir parçası olacak kripto paralar arasında dahil etmesiyle birlikte.

Son zamanlarda piyasa değerinin dünya genelinde kripto para birimleri arasında üçüncü sıraya geri dönmesiyle, BTC (Bitcoin) ve ETH (Ethereum)'nın hemen arkasında, XRP, Ripple'ın ödemeler sektöründeki ilerlemesi sayesinde kendini kanıtlamış durumda, ayrıca Ripple USD (RLUSD) gibi stablecoin'lerin artan benimsenmesi nedeniyle de, 2025'in sonuna kadar Ripple Ödemeleri'ne entegre edilmesi bekleniyor.

Bu makale, Bollinger Bantları kullanarak tersine yaklaşım temelinde sağlam bir algoritmik ticaret stratejisi oluşturmak için XRP'nin kullanılabilirliğini keşfedecektir.

Bollinger Bantları nedir ve ticarette nasıl çalışır

Bu gösterge, fiyatların hareketli ortalamadan uzaklaşma veya yaklaşma davranışını analiz eden mucidi John Bollinger'dan doğrudan adını almıştır. Bollinger, fiyatların basit ortalamasının standart sapması olarak hesaplanan iki bant dahil etmeyi akıllıca karar vermiştir.

Bollinger Bantları bu nedenle 3 bileşenden oluşur ve aşağıdaki matematiksel fonksiyonlar kullanılarak hesaplanır:

ÜstBant = son N dönemin ortalama fiyatı artı 2 standart sapma;

MedianPrice = son N dönemin ortalama fiyatıdır (20 önerilen sayıdır);

LowerBand = son N döneminin ortalama fiyatı eksi 2 standart sapma.

Şekil 1 – Bollinger Bantları

Dalgalanma üzerindeki ters strateji: ticaret sisteminin mantığı ve başlangıç performansı

Benimsenilecek strateji, Bollinger Bantlarını piyasa tersine dönme noktası olarak kullanan ‘ortalama dönüşü’ mantığına sahip otomatik bir sistemdir. Üst banda ulaşan fiyatlarda satış yapılacak, alt bandda ise alım yapılacaktır.

İlgili oturum 00:00 GMT ile 23:59 GMT arasında gerçekleşmektedir. Bu saatler, kripto paraların 24 saat boyunca fiyatlandırılması nedeniyle güneş günü ile örtüşmesi için geleneksel olarak seçilmiştir.

Her işlemde 10.000 $ ile çalışmayı varsayarsak, ticaretin kapanması, başlangıç denemesi değeri olarak 3.000 $ kâr hedefine ulaşıldığında gerçekleşecektir. Başlangıçtan itibaren, 1.000 $ olarak varsaydığımız sabit bir zararı durdurma emri kullanmak da çok faydalı olacaktır; bu, bir şekilde sermayemizi çok yüksek kayıplara sahip işlemlerden koruyabilir.

Bu stratejiyi 15 dakikalık zaman diliminde XRP/USDT paritesine uygulayarak, bu "operasyon motorunun" 2017'den bugüne nasıl davrandığını görmek mümkündür. Önceki veriler, XRP'nin 2017'de dünya genelindeki ana kripto paralar arasında kendini kurmaya başladığı zamana kıyasla önemsiz ve güvenilmez oldukları için dikkate alınmamaktadır.

Şekil 2, 3 ve 4'te, az önce tanımlanan ortalamaya geri dönen stratejiden elde edilen metrikler değerlendirilebilir: sonuçlar cesaret verici. Genel olarak, öz sermaye çizgisi artıyor ve bu kesinlikle iyi bir başlangıç noktası. Ancak, son dönemdeki düşüş göz ardı edilmemelidir.

Şekil 2 – Bollinger Bantları ile XRP üzerindeki başlangıç stratejisinin özkaynak çizgisi

Şekil 3 – Bollinger Bantları ile XRP üzerindeki ilk stratejinin toplam ticaret analizi

Şekil 4 – Bollinger Bantları ile XRP üzerindeki başlangıç stratejisinin performans raporu

Sonuçları daha yakından analiz ettiğimizde, ortalama işlemin yaklaşık 18,63 $ civarında olduğu gözlemleniyor. Tek işlem ($10,000) ile karşılaştırıldığında, bu değer %0,19'a eşdeğer olup, operasyonel maliyetleri karşılamayı garanti etmemektedir.

Ticaret sisteminin optimizasyonu: zaman dilimleri ve operasyonel pencere

Farklı bir operasyon penceresi tanımlamayı denemek belki de daha iyi bir sonuç verebilir, eğer bir tür önyargı varsa, yani tersine dönme eğiliminin daha belirgin olduğu bir gün saati varsa.

İşlemlerin başlangıç zamanını ve 15 dakikalık çubuk sayısı cinsinden ifade edilen süresini optimize ederek (, Şekil 5'te bulunan sonuçlar elde edilmiştir. 00:00'dan başlayarak bir sonraki 28 çubuğa kadar, ya da 07:00'a kadar işletildiğinde, durum önemli ölçüde iyileşiyor: sistemin toplam karı 288,200 $'a yükseliyor ve 2,799 işlemin %70'ten fazla azalması ile neredeyse 10,000'e kıyasla ), dolayısıyla ortalama ticaret 103 $'a yükseliyor.

Şekil 5 – XRP üzerindeki stratejinin operasyonel penceresinin optimizasyonu

Kesinlikle daha iyi sonuçlar, ancak hala kaba bir stratejiyi işaret ediyor, daha büyük bir ortalama ticaret ile ama hala çok yüksek değil, ve net karla karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir çekilme ile (Net Kar/Maksimum Çekilme oranı = 6.58).

Öncelikle, başlangıçta varsayılan durdurma kaybı ve kar alma değerlerini optimize etmeye çalışılabilir. Şekil 6'da, bunların $500 adımlarla değiştirilmesinin $1,500'de bir durak ve $8,000-10,000 civarında bir kar ile ilginç sonuçlar verdiği gösterilmektedir. Örnek olarak, Net Kar/Maksimum Çekilme oranını maksimize eden $8,500 kullanılabilir.

Şekil 6 – Zarar durdurma ve kar alma optimizasyonu

XRP ticaret sisteminin uzun performansının iyileştirilmesi (Dalgalanma)

Stratejinin hala birçok işlem yaptığını göz önünde bulundurursak, özellikle daha zayıf metrikler gösteren uzun işlemler tarafında operasyonları daha fazla filtrelemek için muhtemelen hala alan var (bkz. Şekil 4). Bunu yapmak için, işlemleri gerçekleştirmek için en iyi koşulları belirleyebilecek bazı fiyat kalıpları kullanılabilir ve başarı olasılığı daha düşük olanlar filtrelenebilir.

Bu bağlamda, XRP'nin bu sistemin giriş mantığına (long) hangi durumlarda daha iyi yanıt verdiğini anlamak için birbirinden farklı birçok fiyat kombinasyonunu bir araya getiren özel bir liste kullanacağız.

Şekil 7 – Uzun desenlerin Optimizasyonu (Evet/Hayır)

Çeşitli desen kombinasyonlarını analiz ederken, örneğin, "MyPtnLY" 15 deseni mevcut olduğunda yalnızca uzun pozisyon alındığında ve "MyPtnLN" 30 deseni varlığında uzun pozisyon alınmadığında, ana referans parametreleri (Net kar, Ortalama işlem, Maksimum Gün İçi Çekilme) arasında iyi bir uzlaşma sağlandığı bulunmuştur. Ayrıca, bireysel parametreler için daha iyi sonuçlar da elde edilmektedir, ancak bunları oluşturan desenlerin mantığı sistemin mantığıyla çok uyumlu değildir, bu nedenle 15 kombinasyonu işlem yapmak için ve 30 uzun pozisyon almamak için tercih edilmektedir.

Pattern 15 ile, eğer son oturumun mumu kapanışı, 2 oturum önceki kapanıştan düşükse, uzun pozisyona girilecektir. Ancak pattern 30 ile, eğer önceki oturumun kapanışı, ( yüksek - düşük ) aralığının alt %20'sindeyse, uzun pozisyona girilmeyecektir.

Bu filtrelerin kombinasyonu, ortalama ticaretin 400$'a yükselmesi ve net karın 716,000$'ı aşması ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca, geri çekilme 45,000$'ın altına düşmektedir.

Hisse senedi çizgisinin daha düzenli şekliyle de iyi bir iyileşme görünmektedir, ancak 2024'ün ikinci yarısında biraz parlamasını kaybetmiş gibi görünmektedir ve yalnızca zaman, optimizasyon aşamasındaki seçimlerimizin geçerliliğini doğrulayacaktır.

Şekil 8 – Sisteminin XRP üzerindeki özkaynak çizgisi, desenlerin uygulanmasından sonra

Bollinger Bantları ile XRP üzerindeki tersine çevirme stratejisi ile ilgili sonuçlar

Bollinger Bantları ile tersine çevrilme stratejisi, XRP/USDT paritesinde kesinlikle etkili olduğunu kanıtladı, ancak piyasada canlı işlem yapmaya hazır hale gelmesi için daha fazla iyileştirme gerektirecektir.

Her ne kadar artık kripto para birimlerinin Olympus'una ulaşmış olsa da, XRP hala oldukça gençtir ve farklı piyasa yaklaşımlarıyla ilgilenmek isteyen tüccarlar için birçok fırsat sunmaktadır. Her zamanki gibi, bu fikri denemek ve geliştirmek için okuyucuya bırakıyoruz.

Görüşürüz bir dahaki sefere ve iyi işlemler!

Andrea Unger