Análise quinzenal do mercado de criptomoedas: Ethereum forte recuperação, estratégia de quebra de médias móveis com retorno anualizado de 127%
Nas últimas duas semanas, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o Ethereum a destacar-se especialmente. O Bitcoin aumentou de cerca de 78,000 dólares para perto de 105,000 dólares, com um aumento de 34%. O Ethereum subiu drasticamente de cerca de 1,600 dólares para cerca de 2,600 dólares, com um aumento superior a 60%.
Apesar da valorização dos preços, o sentimento do mercado continua cauteloso. A relação de posições longas e curtas do Ethereum flutua de forma acentuada, refletindo uma atividade intensa de negociação de curto prazo, com os vendedores a descoberto não saindo claramente do mercado. No mercado de contratos, o Ethereum teve um influxo de capital mais forte no início de maio, mas o risco de alavancagem do mercado como um todo ainda é elevado. Após a liquidação concentrada dos vendedores a descoberto no início de maio, a 12 de maio ocorreu uma liquidação inversa das posições longas, indicando um aumento das divergências no mercado.
A análise quantitativa utiliza a "estratégia de quebra de médias móveis densas" para realizar backtesting dos dados de Ethereum/USDT em nível de 2 horas. Com a seleção de parâmetros otimais, a taxa de retorno anualizada da estratégia atinge impressionantes 127,59%, superando em muito a estratégia Buy and Hold de Ethereum no mesmo período, que teve um retorno de -46,05%. A lógica central da estratégia é observar a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para capturar o momento em que o preço quebra a faixa das médias móveis para realizar as transações.
A melhor combinação de parâmetros é:
percentage_threshold = 1.4 (limite máximo da distância da média móvel)
tp_sl_ratio = 10 (amplitude dinâmica de take profit)
A estratégia teve um desempenho excepcional durante o backtest, não apenas alcançando uma valorização estável do capital, mas também controlando efetivamente o risco de queda. O máximo de recuperação foi mantido abaixo de 15% e a relação de retorno ajustado ao risco foi de 8,61%.
De um modo geral, o mercado de criptomoedas tem apresentado características de "preços em forte alta, com emoções ainda cautelosas" recentemente. Embora os preços estejam em alta, o sentimento do mercado e a dinâmica de capital ainda não se alinharam. Nesse contexto, a estratégia de quebra de médias móveis, através da otimização sistemática de parâmetros e controle dinâmico de riscos, demonstra boa capacidade de seguir a tendência e controle de recuos, proporcionando uma estrutura de estratégia prática para o trading quantitativo.
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GasFeeCrying
· 23m atrás
Rindo muito, posições curtas foram liquidadas.
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BottomMisser
· 21h atrás
Ganhei, ganhei! A conta secundária está com posição completa, vamos lá~
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TommyTeacher
· 21h atrás
Grande subida e então? Amanhã vai desmoronar.
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DegenWhisperer
· 21h atrás
又是一波fazer as pessoas de parvas收割
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RugDocDetective
· 21h atrás
O pão recheado de carne é muito arriscado.
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LiquidityWizard
· 21h atrás
ganhos teoricamente impressionantes, mas a correlação com a dominância do btc ainda é preocupante, para ser sincero...
Ethereum big pump de 60% com estratégia de quebra de média móvel gerando um retorno anualizado de 127%, muito superior à compra e manutenção.
Análise quinzenal do mercado de criptomoedas: Ethereum forte recuperação, estratégia de quebra de médias móveis com retorno anualizado de 127%
Nas últimas duas semanas, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o Ethereum a destacar-se especialmente. O Bitcoin aumentou de cerca de 78,000 dólares para perto de 105,000 dólares, com um aumento de 34%. O Ethereum subiu drasticamente de cerca de 1,600 dólares para cerca de 2,600 dólares, com um aumento superior a 60%.
Apesar da valorização dos preços, o sentimento do mercado continua cauteloso. A relação de posições longas e curtas do Ethereum flutua de forma acentuada, refletindo uma atividade intensa de negociação de curto prazo, com os vendedores a descoberto não saindo claramente do mercado. No mercado de contratos, o Ethereum teve um influxo de capital mais forte no início de maio, mas o risco de alavancagem do mercado como um todo ainda é elevado. Após a liquidação concentrada dos vendedores a descoberto no início de maio, a 12 de maio ocorreu uma liquidação inversa das posições longas, indicando um aumento das divergências no mercado.
A análise quantitativa utiliza a "estratégia de quebra de médias móveis densas" para realizar backtesting dos dados de Ethereum/USDT em nível de 2 horas. Com a seleção de parâmetros otimais, a taxa de retorno anualizada da estratégia atinge impressionantes 127,59%, superando em muito a estratégia Buy and Hold de Ethereum no mesmo período, que teve um retorno de -46,05%. A lógica central da estratégia é observar a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para capturar o momento em que o preço quebra a faixa das médias móveis para realizar as transações.
A melhor combinação de parâmetros é:
A estratégia teve um desempenho excepcional durante o backtest, não apenas alcançando uma valorização estável do capital, mas também controlando efetivamente o risco de queda. O máximo de recuperação foi mantido abaixo de 15% e a relação de retorno ajustado ao risco foi de 8,61%.
De um modo geral, o mercado de criptomoedas tem apresentado características de "preços em forte alta, com emoções ainda cautelosas" recentemente. Embora os preços estejam em alta, o sentimento do mercado e a dinâmica de capital ainda não se alinharam. Nesse contexto, a estratégia de quebra de médias móveis, através da otimização sistemática de parâmetros e controle dinâmico de riscos, demonstra boa capacidade de seguir a tendência e controle de recuos, proporcionando uma estrutura de estratégia prática para o trading quantitativo.