Construir um sistema de negociação personalizado: a chave para melhorar a eficiência do investimento

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação homem-máquina ou a um mecanismo de reflexo condicionado. Ele inclui um conjunto completo de regras de sinal, como entrada, saída, stop loss e take profit.

Existem algumas ideias erradas sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que basta ter um sistema de negociação para lucrar, ou que um sistema melhor pode trazer retornos excessivos. Outros acreditam que existe um sistema mágico que garante lucros eternos sem risco. No entanto, essas ideias não correspondem à realidade.

Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um ótimo sistema, é necessário ter uma execução extremamente forte para alcançar lucros estáveis. Além disso, cada pessoa tem um sistema que se adapta de maneira diferente.

Encontrar um sistema de negociação que se adapte a si mesmo requer, em primeiro lugar, uma compreensão correta da sua função. Um sistema de negociação é semelhante a uma doutrina militar; segui-lo não garante vitória em todas as batalhas, mas pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades futuras. Ele está no nível estratégico, enquanto a operação específica pertence ao nível tático.

Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador chave é a "relação de lucro e perda". A relação de lucro e perda é o montante médio de lucro dividido pelo montante médio de perda. Idealmente, a relação de lucro e perda não deve ser inferior a 2. Uma relação de 3 pode ser considerada suficiente, 4 é boa, 5 é excelente e acima de 5 é a pontuação máxima. Recomenda-se calcular a relação de lucro e perda do sistema de negociação que você utiliza a longo prazo, para avaliar sua eficácia.

Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer os objetivos de investimento e a capacidade de assumir riscos. Um sistema completo deve incluir sete elementos: avaliação de ciclos, pensamento operacional, seleção de moedas, escolha de momentos, regras de compra e venda, gestão de fundos e controle de riscos.

1. Avaliação do ciclo: compreender a tendência do mercado e determinar o ciclo atual. Esta é a base para operar a favor da tendência.

2. Pensamento operacional: determinar os princípios e estratégias operacionais básicos.

3. Seleção de moedas: especialmente importante em mercados em alta, é necessário escolher cuidadosamente as moedas e evitar trocas frequentes.

4. Escolher o momento: determinar o melhor momento para comprar e vender.

5. Regras de negociação: estabelecer condições claras de entrada e saída, mantendo uma certa flexibilidade.

6. Gestão de fundos: alocar fundos de forma razoável, considerando o uso de alavancagem.

7. Controlo de risco: desenvolver estratégias de gestão de risco, como mecanismos de stop loss, etc.

O sistema de negociação fornece sinais claros, tornando as negociações mais normativas. Mesmo sistemas simples conseguem evitar negociações arbitrárias. Para os traders comuns, a chave está na eficiência do sistema, e não na complexidade.

Tomando como exemplo as Oito Regras de Granville, elas fornecem sinais de compra e venda com base nas médias móveis. A ideia central é: comprar quando a média sobe e vender quando a média desce; o melhor momento para comprar é quando a média passa de uma descida para uma subida e o preço ultrapassa; o momento importante para vender é quando a média passa de uma subida para uma descida e o preço cai abaixo.

Construir um sistema de negociação personalizado e executá-lo rigorosamente é a chave para aumentar a eficiência dos investimentos. Isso pode ajudar os investidores a manterem a racionalidade em diferentes condições de mercado e a alcançarem um rendimento estável a longo prazo.