La esencia y construcción del sistema de trading

El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, que se puede comparar con el sistema de interacción humano-computadora en informática o el mecanismo de reflejo condicionado en biología. Incluye una serie de reglas claras sobre entrada, salida, stop loss, y take profit.

Muchos inversores tienen malentendidos acerca de los sistemas de trading, creyendo que poseer o mejorar un sistema de trading garantizará beneficios. Sin embargo, no existe un sistema universal que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un excelente sistema de trading, el usuario necesita tener una fuerte capacidad de ejecución y encontrar un sistema que se adapte a sí mismo.

El papel de un sistema de trading es similar al de la guía estratégica militar; no puede garantizar la victoria en cada batalla, pero puede evitar derrotas catastróficas y preservar oportunidades futuras. En la aplicación práctica, el sistema de trading se encuentra en un nivel estratégico, mientras que el pensamiento y las estrategias de operación concretas pertenecen al nivel táctico.

El indicador clave para evaluar un sistema de trading es la "relación de ganancias y pérdidas", que es el monto promedio de ganancias dividido por el monto promedio de pérdidas. Idealmente, la relación de ganancias y pérdidas no debería ser inferior a 2; una relación de 3 o más se considera aceptable, y una relación de 5 o más se considera excelente. Se recomienda a los inversores que calculen la relación de ganancias y pérdidas de su sistema de trading que han utilizado a largo plazo para evaluar su efectividad.

Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario definir los objetivos de inversión, la tasa de rendimiento esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema de trading completo debe incluir los siguientes elementos: juicio de ciclos, pensamiento operativo, estrategia de selección de monedas, métodos de temporización, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.

1. La identificación de ciclos es crucial para seguir la tendencia, ya que puede aumentar la tasa de éxito de diversas estrategias.

2. El pensamiento operativo debe basarse en el juicio del mercado, similar a la elaboración de un plan de campaña.

3. Elegir monedas es especialmente importante en un mercado alcista, especialmente para grandes capitales.

4. La elección del momento y las reglas de compra y venta son clave para controlar el riesgo y deben tener cierta flexibilidad.

5. La gestión de fondos necesita establecer regulaciones disciplinarias, incluyendo la protección de ganancias y el uso de apalancamiento, entre otros.

6. El control de riesgos es una regla de hierro en el sistema de trading, que ayuda a evitar pérdidas causadas por fluctuaciones emocionales.

La complejidad de un sistema de trading varía de persona a persona, y la clave está en su eficiencia y no en su simplicidad o complejidad. Por ejemplo, las Ocho Reglas de Granville son un sistema de trading simple y clásico basado en medias móviles.

En resumen, construir un sistema de trading adecuado para uno mismo y seguir estrictamente sus reglas es una forma importante de mejorar la eficiencia de la inversión y controlar el riesgo.