Présentation : Mon Simulateur de Monte Carlo avec Critère de Kelly pour un Effet de Levier Optimal !
J'adore cet outil que j'ai créé et que je voulais partager avec vous tous.
J'ai construit un outil GRATUIT qui exécute des simulations de Monte Carlo pour le trouver ! Il calcule l'effet de levier de Kelly, le Kelly fractionnaire et l'effet de levier optimal basé sur des données historiques et des milliers de simulations. Testez vos configurations, découvrez les risques de queue et optimisez comme un pro. 😎
Comment faire rapidement : - Sélectionnez l'actif et les données historiques à gauche. - Définir les paramètres d'investissement (par exemple, levier : manuel, Kelly complet, fractionné ou optimisé). - Choisissez la méthode de simulation : Monte Carlo, GARCH, chaîne de Markov, GBM, ou même intégrale de chemin de Feynman ( mode geek activé !). - Cliquez sur "Exécuter la simulation" et profitez des graphiques/données. (Conseil pro : Réinitialisez le cache pour de nouvelles exécutions !)
Ce que vous verrez : - Exemple de levier optimal : Basé sur 20 ans de données, 200 simulations suggèrent 2,58x pour des gains maximaux ! - Graphiques de performance : Passé vs. futur projeté avec effet de levier - regardez-le s'envoler. - Viz du Critère de Kelly : Montre le plein vs. demi-Kelly—prouvant même que l'effet de levier conservateur bat 1x. - Bonus : Jeu de paris Kelly ! Simulez les mouvements hebdomadaires du marché avec bootstrap ou chaîne de Markov. Avancez les semaines pour voir le destin du portefeuille dans des conditions réalistes.
Lien vers le simulateur OptiFolio :
(DM moi si nécessaire—c'est en direct!).
J'aimerais avoir vos retours, ajustements ou idées folles pour l'améliorer. 🥂
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J'adore cet outil que j'ai créé et que je voulais partager avec vous tous.
J'ai construit un outil GRATUIT qui exécute des simulations de Monte Carlo pour le trouver ! Il calcule l'effet de levier de Kelly, le Kelly fractionnaire et l'effet de levier optimal basé sur des données historiques et des milliers de simulations.
Testez vos configurations, découvrez les risques de queue et optimisez comme un pro. 😎
Comment faire rapidement :
- Sélectionnez l'actif et les données historiques à gauche.
- Définir les paramètres d'investissement (par exemple, levier : manuel, Kelly complet, fractionné ou optimisé).
- Choisissez la méthode de simulation : Monte Carlo, GARCH, chaîne de Markov, GBM, ou même intégrale de chemin de Feynman ( mode geek activé !).
- Cliquez sur "Exécuter la simulation" et profitez des graphiques/données. (Conseil pro : Réinitialisez le cache pour de nouvelles exécutions !)
Ce que vous verrez :
- Exemple de levier optimal : Basé sur 20 ans de données, 200 simulations suggèrent 2,58x pour des gains maximaux !
- Graphiques de performance : Passé vs. futur projeté avec effet de levier - regardez-le s'envoler.
- Viz du Critère de Kelly : Montre le plein vs. demi-Kelly—prouvant même que l'effet de levier conservateur bat 1x.
- Bonus : Jeu de paris Kelly ! Simulez les mouvements hebdomadaires du marché avec bootstrap ou chaîne de Markov. Avancez les semaines pour voir le destin du portefeuille dans des conditions réalistes.
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