¡Presentando: Mi simulador de Monte Carlo con el criterio de Kelly para un apalancamiento óptimo!
Me encanta esta herramienta que creé y quería compartirla con todos ustedes.
He construido una herramienta GRATUITA que ejecuta simulaciones de Monte Carlo para encontrarlo. Calcula el apalancamiento de Kelly, Kelly fraccional y el apalancamiento óptimo basado en datos históricos y miles de simulaciones. Pone a prueba tus configuraciones, descubre riesgos extremos y optimiza como un profesional. 😎
Guía rápida: - Selecciona el activo y los datos históricos a la izquierda. - Establecer parámetros de inversión (por ejemplo, apalancamiento: manual, Kelly completo, fraccionado u optimizado). - Elige el método de simulación: Monte Carlo, GARCH, Cadena de Markov, GBM, o incluso Integral de Camino de Feynman (modo geek activado!). - Haz clic en "Ejecutar simulación" y disfruta de los gráficos/datos. (Consejo profesional: ¡Restablece la caché para nuevas ejecuciones!)
Lo que verás: - Ejemplo de Apalancamiento Óptimo: Basado en 20 años de datos, 200 simulaciones sugieren 2.58x para máximas ganancias! - Gráficos de rendimiento: Pasado vs. futuro proyectado con apalancamiento—míralo despegar. - Visualización del criterio de Kelly: Muestra el Kelly completo vs. medio Kelly, demostrando que incluso un apalancamiento conservador supera 1x. - Bonificación: ¡Juego de Apuestas Kelly! Simula los movimientos del mercado semanalmente con bootstrap o cadena de Markov. Avanza semanas para ver el destino de la cartera en condiciones similares a la realidad.
Enlace al Simulador OptiFolio:
(Mándame un DM si es necesario—¡está en vivo!).
Me encantaría recibir tus comentarios, ajustes o ideas locas para mejorarlo. 🥂
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- Gráficos de rendimiento: Pasado vs. futuro proyectado con apalancamiento—míralo despegar.
- Visualización del criterio de Kelly: Muestra el Kelly completo vs. medio Kelly, demostrando que incluso un apalancamiento conservador supera 1x.
- Bonificación: ¡Juego de Apuestas Kelly! Simula los movimientos del mercado semanalmente con bootstrap o cadena de Markov. Avanza semanas para ver el destino de la cartera en condiciones similares a la realidad.
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